Al intentar abrir los archivos en formato .CHM te saldrá este mensaje:

Si luego de abrirlos te sale un error de que se cancelo la navegación en la página web, como este:

Tan solo cierra el documento y seleccionalo sin abrirlo, le das click derecho y seleccionas "propiedades":

Te aparecerá un cuadro, presionas en el boton "desbloquear":

Y finalmente le das en "aplicar" y luego en "aceptar". Vuelves a abrir el archivo y ya lo podrás ver correctamente.

Para abrir ficheros .CHM en Mac hay disponibles varias aplicaciones:
(Aporte Gracias a kushike)
- Chmox
- iChm (existe aplicacion equivalente para iphone)
- ArCHMork
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